para isso clique no descktop com o botao direito do rato e vai em personalizar no e depois sons(isso no windos vista nao sei se dessa forma funciona com o XP tbm) e depois procure lugar onde esta escrito windows log on
Para o XP e Vista
Iniciar>painel de control>sounds(sons)>depois disso vai aparecer um quador escrito playback|recording|Sounds
Vc's cliquem no Sonds e depois e so procurarem o mesmo fixeiro windows log on
(OBS: so aceita ficeiros wav)
Em breve vao ver porque este tutorial